疑似マネージド・フューチャー口座（２）

前回の続きですが、以下パラメーターによる評価が出ました。

１）CAGR% (Compounded Annual Growth Rate=複利平均成長率) ；　7.8%
２）MARレシオ(=CAGR/Max Total Equity Drawdown･･リスク対リターンを手っ取り早く測る方法)；　3.58
３）Modified Sharpe(=Annualized Return/Annualized Std Dev)； 2.17
４）Annual Sharpe(=(Return-Risk Free Rate)/Std Dev)； 1.00
５）Max Total Equity Drawdown； 2.2%
６）Longest Drawdown；　3.5
７）Daily Standard Deviation%(=標準偏差)；　0.26%

総括すると、価格変動が少なく（リスクがコントロールされてはいるが）、面白みのない（リターンも低い）ポートフォリオということでしょうか？